日経225 午後からのシステムトレード

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Category :  2008年の総集計
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前年度総集計
月別はそれぞれご覧下さい。カテゴリーに分けてあります。
242戦111勝119敗12分
損益+2610円(ラージ1枚あたり)
勝率48%(引き分けは含みません)

年末に集計だけは出したつもりだったのですが、うっかりしていて出していなかったようです。申し訳ございません。印象としては、かなり勝率が悪かったなーという事、値動きが大きい時はやはり強く、小さい時は例にもれずつらい日々となりました。特に春先の後場の値動きは、システムに不利な動きばかりが続き、ロスカットにかかって、そこから反転した事や、大きく利益が乗っているにもかかわらず、そこから大きく始値に戻り、なおかつ負けトレードになるといった事が結構続いたりしました。なぜかその反対のことはあまり起こってくれずに、不利な方、不利な方に動いた印象が強くあります。しかし、そのようなことも受け入れてのシステムトレードですから、トータルで見てみると、厳しい中でプラス計上できたことは、今後の励みになると思っております。今後も、日々の結果に一喜一憂する事なく、シグナルに従順に日々送って行きたいと思っております。ISMのサイトが役立つサイトかどうかは、私にはわかりませんが、今後も暖かい応援をいただけますと幸いに思います。宜しくお願い致します。 ISM

2月のシステムも応援のほど宜しくお願い致します
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テーマ:日経225先物寄り引けシステム - ジャンル:株式・投資・マネー

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goba225

Author:goba225
日経225での資産運用は「システムトレード」が最も適していると思います。数ある「システムトレード」の中で、午後に限定した「寄り引けシステム」での資産運用は珍しいかもしれません。なぜ後場だけなんでしょうか?理由はいくつかありますが、最大の理由は、その日の相場の質を重視しないことには、リスクが大きすぎるからです。午前の動きを見て、そこに現れた数字や現象から後場の動きを予測するのが、一番理にかなっているわけですね。そんなわけで、ここに「後場寄り引けシステム」の成績を公開して、一人でも多くの方に、説得力があり、安定した資産運用に最も適している「システムトレード」をご紹介できたらと考えています。

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