日経225 午後からのシステムトレード

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システムトレードが裁量トレードに対していくつかの優位性があることは、昨日の記事でお話しました。システムトレードをやろう、システムトレードに興味がある方は、その点を理解した上でのことかと存じます。逆にシステムトレードの弱点はどこにあるのでしょうか?

まずはシステムトレードのシステムを作ることの難しさです。シグナルに従っていれば淡々と稼いでくれるシステムを作ることが難しいというのは当然です。また、勝てるシステムを作り出すのはもちろんの事、システムを作るためには、さまざまなデータを処理するスキルも求められます。ましてや過去何年にも渡る膨大なデータを、いちいち電卓を使ってやっていたら、いつまでたってもシステムは出来上がりません。最低限、エクセルは使いこなせないと、思うようなシステムは作れないということになります。よって自分で作れる人は、おのずと限られてくることになります。システムロジックは確率論から生み出されたものですから、誰でもそのロジックが確率論的に、よいシステムになり得るのではないかと考えることは出来ます。つまり、発想までは出来ると思うのです。しかし、それらを生み出すためには、情報処理という作業が必要になってきます。よって作ること自体が困難になる場合が多いのです。

システムトレードの最大の欠点は、継続することの困難さに遭遇する事です。システムトレードはある意味「信じるものは・・・」の世界です。人間ですから、負けが続いたりすると弱気にもなります。2連敗、3連敗・・・5連敗したとします。「負けすぎだ・・少し休もう」そう思って休んだ途端、2連勝、3連勝・・・5連勝したりします。長いスパンで検証して確率論的に導き出されたシグナルですから、休んだり、中断したりする事は本来タブーなのです。休んだり、中断したりする事は、最大の裁量になります。

システムトレードは裁量を排除したものであるのにもかかわらず、そこに裁量が顔を覗かせてはいけません。システムトレードとは無機質なシグナルに従って、一切の裁量を捨てて、いわば非人間的にトレードをしなければいけないわけですから、余裕がないと人間的に考えてしまうのです。つまり、簡単に言うと余裕資金でやりなさいということなんですね。さらに、大きく負けることがいやなのであれば、ストップロスもしっかりシステムの中に組み込みなさいということです。余裕資金で、気持ちにもゆとりを持ってやらない限り、システムを信じることが出来なくなる場面に遭遇しやすくなり、やがては、システムでの運用が出来なくなってしまうのです。

このようにシステムトレードを実行する上では、クリアしなければいけない事もあるのです。裁量を排してとは言っても、運用するのは人間です。我慢出来ない時もあるかもしれません。しかし、システムトレードの優位性を考えて選ばれたのならば、そういうものだという割りきりが必要なのではないでしょうか。

今日はこの辺で失礼いたします。

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日経225での資産運用は「システムトレード」が最も適していると思います。数ある「システムトレード」の中で、午後に限定した「寄り引けシステム」での資産運用は珍しいかもしれません。なぜ後場だけなんでしょうか?理由はいくつかありますが、最大の理由は、その日の相場の質を重視しないことには、リスクが大きすぎるからです。午前の動きを見て、そこに現れた数字や現象から後場の動きを予測するのが、一番理にかなっているわけですね。そんなわけで、ここに「後場寄り引けシステム」の成績を公開して、一人でも多くの方に、説得力があり、安定した資産運用に最も適している「システムトレード」をご紹介できたらと考えています。

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