日経225 午後からのシステムトレード

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Category :  トレードを考える
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システムトレードの優位性を考えた時に、何が挙げられるでしょうか。まず思いつくのは時間に縛られないということでしょう。ザラ場に張り付くことなくトレードが出来るため日中お仕事をなさっている方でも市場参加が可能です。

次に思いつくこととして、目先の値動きに左右されないということが挙げられます。人間のとるべき心理行動は、上手にトレードする上では邪魔になることが多いですから、成功をもたらすためにはルールが全てであるシステムトレードは、感情を排除したいわば機械的なトレードが可能です。統計学的な確率論を元に期待値を算出して組まれているシステムは、一切の「裁量」を排除できます。通常のデイトレードで使われているテクニカルも、確率論から得たデータを元に生まれたものには違いないのですが、目先の値動きをリアルタイムで追いかけながらのトレードになるので、どうしても「裁量」が占めるウエートが大きくなってきます。さきほど述べた心理的要因も邪魔をします。

さらに決済のルールが明確であるということです。ストップロスが決まっているもの決まっていないものを含めて、決済はストップにかからなければ引けなりですから、これほど明確なルールはありません。当たり前だ!と思われる方は少し考えてみてください。トレードにおいては、エントリーすることよりも、出るほうが難しいですね。なぜでしょう?入るところが決まってしまえばあとは出口を探すわけですが、うまく含み益になったとしても、どこで出たらよいのか決断がつきません。ましてや目の前の値動きを見ながらですと、少しの利益で利益確定をしてしまうことは、当然の結果なのかもしれません。しかしシステムトレードは出口が決まっています。入り口も出口も明確です。あとは確率論の裏づけを元に、ルールに従うだけです。

最後に挙げられるのは、トレード回数が限定されるということです。裁量トレードの場合、手数料の壁が大きく立ちはだかります。一度のトレードで一日中トレーリングで引っ張れればいいですが、小さな利益で出てしまった場合、またチャンスがあれば、エントリーします。確率論的にもエントリーすればそれなりの期待値は見込めるにせよ、当然、負けの確率も考えなければなりません。よって小さな利益で出たり入ったりするためには、かなり高い勝率が求められます。そうでないと手数料負けの可能性が高くなります。よってトレード回数が多いことは、ほめられる事にはならないのです。

このように裁量のデイトレードに対しての、システムトレードの優位性がお分かりになったかと思います。まだまだ細かい優位性はあるのでしょうが、今日はここまでとさせていただきます。

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日経225での資産運用は「システムトレード」が最も適していると思います。数ある「システムトレード」の中で、午後に限定した「寄り引けシステム」での資産運用は珍しいかもしれません。なぜ後場だけなんでしょうか?理由はいくつかありますが、最大の理由は、その日の相場の質を重視しないことには、リスクが大きすぎるからです。午前の動きを見て、そこに現れた数字や現象から後場の動きを予測するのが、一番理にかなっているわけですね。そんなわけで、ここに「後場寄り引けシステム」の成績を公開して、一人でも多くの方に、説得力があり、安定した資産運用に最も適している「システムトレード」をご紹介できたらと考えています。

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