日経225 午後からのシステムトレード

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Category :  2009年の総集計
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前年度総集計
月別はそれぞれご覧下さい。カテゴリーに分けてあります。
243戦115勝110敗18分
損益+1180円(ラージ1枚あたり)
勝率51%(引き分けは含みません)

値幅が出ずに非常に厳しい一年となりました。引き分けも前年比で多かったですし、とにかく非常に難しい状態が続きました。5月、6月からの値幅なしの相場で、システムトレード全体が、かなり痛めつけられたようですが、幸いにも一番大きな負けは6月の380円、あとは全て100円台の負けですので、それが結果的にトータルでの勝ちにつながったのだと思います。

厳しい時期が続いておりますが、そんな中で後場シスの安定性は、ある意味立証されたと考えております。昨年の後場シスも、とても威張れた結果ではないですが、システムは一ヶ月単位で考えるのであれば、おやりになるべきではないと思います。システムに限らず、トレードに短い時間の中での結果を求めますと、あれもこれも短期間で手を出し続けて、結局は何をやってもダメという結果になる事が多いはずです。どんなトレードでもある程度のタイムスパンでの検証が大切だという事ではないでしょうか。今年もよきシグナルを待ちたいと思います。

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テーマ:日経225先物寄り引けシステム - ジャンル:株式・投資・マネー

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goba225

Author:goba225
日経225での資産運用は「システムトレード」が最も適していると思います。数ある「システムトレード」の中で、午後に限定した「寄り引けシステム」での資産運用は珍しいかもしれません。なぜ後場だけなんでしょうか?理由はいくつかありますが、最大の理由は、その日の相場の質を重視しないことには、リスクが大きすぎるからです。午前の動きを見て、そこに現れた数字や現象から後場の動きを予測するのが、一番理にかなっているわけですね。そんなわけで、ここに「後場寄り引けシステム」の成績を公開して、一人でも多くの方に、説得力があり、安定した資産運用に最も適している「システムトレード」をご紹介できたらと考えています。

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