日経225 午後からのシステムトレード

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Category :  2007年度月別損益
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2007/1 18 9 6 3 60.0% 110
2007/2 19 10 9 0 52.6% 350
2007/3 21 11 8 2 57.9% 120
2007/4 20 7 13 0 35.0% -460
2007/5 21 13 8 0 61.9% 280
2007/6 21 10 9 2 52.6% 110
2007/7 21 13 6 2 68.4% 490
2007/8 23 16 6 1 72.7% 1,170
2007/9 18 13 5 0 72.2% 690
2007/10 22 16 5 1 76.2% 1,070
2007/11 21 11 10 0 52.4% 480
2007/12 18 13 5 0 72.2% 870

左より... 月/トレード数/勝ち日/負け日/分け日/勝率/損益(ラージ1枚あたり)

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テーマ:日経225先物寄り引けシステム - ジャンル:株式・投資・マネー

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goba225

Author:goba225
日経225での資産運用は「システムトレード」が最も適していると思います。数ある「システムトレード」の中で、午後に限定した「寄り引けシステム」での資産運用は珍しいかもしれません。なぜ後場だけなんでしょうか?理由はいくつかありますが、最大の理由は、その日の相場の質を重視しないことには、リスクが大きすぎるからです。午前の動きを見て、そこに現れた数字や現象から後場の動きを予測するのが、一番理にかなっているわけですね。そんなわけで、ここに「後場寄り引けシステム」の成績を公開して、一人でも多くの方に、説得力があり、安定した資産運用に最も適している「システムトレード」をご紹介できたらと考えています。

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