日経225 午後からのシステムトレード

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Category :  2001~2007年年度別損益
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2001 243 144 89 10 61.8% 7,430
2002 244 131 103 10 56.0% 2,520
2003 242 153 79 10 65.9% 6,230
2004 243 146 77 20 65.5% 4,710
2005 240 141 77 22 64.7% 4,160
2006 246 148 87 11 63.0% 7,700
2007 243 142 90 11 61.2% 5,280
左から...年度/トレード日数/勝ち日/負け日/分け日/勝率/損益(ラージ1枚あたり)


<その他のデータ>
・集計期間 2001年1月~2008年1月
・勝率 62.8%
・総トレード数 1719回
・勝トレード数 1019回
・負トレード数 606回
・引分数 94回
・最大連勝数 11回
・最大連敗数 7回
・総損益 40540
・勝トレードの総利益 78040
・負トレードの総損失 37500
・プロフィットファクター 2.08
・最大勝トレード額 550
・最大負トレード額 180(ロスカット)
・平均勝トレード利益(合計利益÷勝トレードの回数) 76.06
・平均負トレード損失(合計損失÷負トレードの回数) 61.77
・最大ドローダウン(一時的な資産の最大落ち込み) 820
・フラット期間(ドローダウンが発生してから資産が回復するのにかかった期間) 8営業日

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goba225

Author:goba225
日経225での資産運用は「システムトレード」が最も適していると思います。数ある「システムトレード」の中で、午後に限定した「寄り引けシステム」での資産運用は珍しいかもしれません。なぜ後場だけなんでしょうか?理由はいくつかありますが、最大の理由は、その日の相場の質を重視しないことには、リスクが大きすぎるからです。午前の動きを見て、そこに現れた数字や現象から後場の動きを予測するのが、一番理にかなっているわけですね。そんなわけで、ここに「後場寄り引けシステム」の成績を公開して、一人でも多くの方に、説得力があり、安定した資産運用に最も適している「システムトレード」をご紹介できたらと考えています。

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